万博manbext网页版登录app官网“任职日历”为基金合同成效日/转型成效日-万博manbext网页版登录「中国」官方网站入口

发布日期：2025-02-15 09:09    点击次数：121

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         广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金     基金束缚东说念主：广发基金束缚有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     回报送出日历：二〇二五年一月二十一日                 广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                      §1     抨击教唆   基金束缚东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在荒唐记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同公法，于 2025 年 1 月 17 日复核了本回报中的财务主见、净值阐述和投资组合回报等内容，保证复核内容 不存在荒唐记录、误导性诠释或者要紧遗漏。   基金束缚东说念主喜悦以敦朴信用、戮力尽职的原则束缚和行使基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募阐发书。   本回报中财务贵寓未经审计。   本回报期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2      基金家具不详 基金简称              广发国证食粮产业 ETF 场内简称              食粮 50ETF 基金主代码             159587 来去代码              159587 基金运作样式            来去型盛开式 基金合同成效日           2024 年 8 月 8 日 回报期末基金份额总和        20,447,031.00 份                   精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最                   小化。在正常情况下，本基金力图截止投资组合的 投资标的                   净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离                   度的弥散值小于 0.2%，年化追踪舛错不跳跃 2%。 投资战略              本基金主要选择完全复制法，即按照标的指数的成               广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                   份股的组成过火权重构建指数化投资组合，并根据                   标的指数成份股过火权重的变动进行相应的调理。                   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存                   托左证）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低                   于非现款基金钞票的 80%。                   具体包括：1、股票（含存托左证）投资战略；2、                   债券投资战略；3、钞票相沿证券投资战略；4、金                   融繁衍品投资战略；5、参与转融通证券出借业务                   战略。 事迹相比基准            国证食粮产业指数收益率                   本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基                   金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型 风险收益特征            基金，主要聘请完全复制法追踪标的指数的阐述，                   具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集                   不异的风险收益特征。 基金束缚东说念主             广发基金束缚有限公司 基金托管东说念主             中国银行股份有限公司              §3   主要财务主见和基金净值阐述                                           单元：东说念主民币元                                        回报期          主要财务主见             (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月                    广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报   注：    （1）所述基金事迹主见不包括握有东说念主认购或来去基金的各项用度，计入 用度后本体收益水平要低于所列数字。   （2）本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除干系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。                                        事迹比                              事迹比                     净值增                较基准         净值增                  较基准   阶段                长率标                收益率       ①-③          ②-④         长率①                  收益率                     准差②                表率差                                ③                                          ④ 往时三个         -1.60%      1.64%    -2.11%    1.74%     0.51%        -0.10% 月 自基金合 同成效起    15.21%      1.71%    16.94%    1.93%     -1.73%       -0.22% 于今 收益率变动的相比         广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金        累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图                  (2024 年 8 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日)                广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报   注：（1）本基金合同成效日历为 2024 年 8 月 8 日，至清晰时点未满一年。   （2）本基金建仓期为基金合同成效后 6 个月，至清晰时点本基金仍处于建 仓期。                    §4    束缚东说念主回报                         任本基金的基                                      证券                          金司理期限 姓名        职务                         从业          阐发                         任职      离任                                      年限                         日历      日历       本基金的基金司理；广                            陆志明先生，中国籍，经       发中证全指汽车指数型                            济学硕士，握有中国证券       发起式证券投资基金的                            投资基金业从业文凭。曾       基金司理；广发中证全                            任大鹏证券有限公司 研       指建筑材料指数型发起                            究员，深圳证券信息有限 陆志                      2024-        25.7       式证券投资基金的基金                -           公司部门总监，广发基金 明                       08-08         年       司理；广发上证科创板                            束缚有限公司数目投 资       数证券投资基金的基金                            总司理、量化投资部副总       司理；广发上证科创板                            司理、广发中小企业 300         广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 数证券投资基金发起式                     投资基金基金司理(自 连合基金的基金司理；                     2011 年 6 月 3 日至 2016 广发中证央企革命运行                     年 7 月 28 日)、广发中小 来去型盛开式指数证券                     企业 300 来去型盛开式指 投资基金连合基金的基                     数证券投资基金连合 基 金司理；广发中证央企                     金基金司理(自 2011 年 6 革命运行来去型盛开式                     月 9 日至 2016 年 7 月 28 指数证券投资基金的基                     日)、广发深证 100 指数分 金司理；广发中证全指                     级证券投资基金基金 经 电力公用工作来去型开                     理(自 2012 年 5 月 7 日至 放式指数证券投资基金                     2016 年 7 月 28 日)、广发 的基金司理；广发中证                     中证百度百发战略 100 指 全指家用电器来去型开                     数型证券投资基金基 金 放式指数证券投资基金                     司理(自 2014 年 10 月 30 的基金司理；广发中证                     日至 2016 年 7 月 28 日)、 全指家用电器来去型开                     广发中证医疗指数分 级 放式指数证券投资基金                     证券投资基金基金经 理 连合基金的基金司理；                     (自 2015 年 7 月 23 日至 广发中证上海环交所碳                     2016 年 7 月 28 日)、广发 中庸来去型盛开式指数                     中证全指动力来去型 开 证券投资基金的基金经                     放式指数证券投资基 金 理；广发中证全指电力                     发起式连合基金基金 经 公用工作来去型盛开式                     理(自 2015 年 7 月 9 日至 指数证券投资基金发起                     2018 年 10 月 9 日)、广发  式连合基金的基金经                     中证全指主要销耗交 易 理；广发中证上海环交                     型盛开式指数证券投 资 所碳中庸来去型盛开式                     基金发起式连合基金 基 指数证券投资基金发起                     金司理(自 2015 年 8 月 18  式连合基金的基金经                     日至 2018 年 12 月 20 日)、 理；广发中证沪港深科                     广发中证全指原材料 交 技龙头来去型盛开式指                     易型盛开式指数证券 投 数证券投资基金的基金                     资基金发起式连合基 金 司理；广发中证 A500                   基金司理(自 2015 年 8 月 来去型盛开式指数证券                     18 日至 2018 年 12 月 20 投资基金连合基金的基                     日)、广发中证全指主要消     金司理                        费来去型开 放式指数 证                                券投资基金基金司理(自                                年 4 月 2 日)、广发中证全                                指工业来去型盛开式 指                                数证券投资基金发起 式                                连合基金基金司理(自                                年 8 月 21 日)、广发中证 广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                        全指工业来去型盛开 式                        指数证券投资基金基 金                        司理(自 2017 年 6 月 13                        日至 2021 年 2 月 10 日)、                        广发中证全指可选消 费                        来去型盛开式指数证 券                        投资基金基金司理(自                        年 6 月 17 日)、广发中证                        全指医药卫生来去型 开                        放式指数证券投资基 金                        基金司理(自 2014 年 12                        月 1 日至 2021 年 6 月 17                        日)、广发中证全指信息技                        术来去型盛开式指数 证                        券投资基金基金司理(自                        年 6 月 17 日)、广发中证                        全指信息时期来去型 开                        放式指数证券投资基 金                        发起式连合基金基金 经                        理(自 2015 年 1 月 29 日至                        中证全指金融地产交 易                        型盛开式指数证券投 资                        基金基金司理(自 2015 年                        选销耗来去型盛开式 指                        数证券投资基金发起 式                        连合基金基金司理(自                        年 6 月 17 日)、广发中证                        全指医药卫生来去型 开                        放式指数证券投资基 金                        发起式连合基金基金 经                        理(自 2015 年 5 月 6 日至                        中证全指原材料来去 型                        盛开式指数证券投资 基                        金基金司理(自 2015 年 6                        月 25 日至 2021 年 6 月 17                        日)、广发中证全指动力交                        易型盛开式指数证券 投            广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                                   资基金基金司理(自 2015                                   年 6 月 25 日至 2021 年 6                                   月 17 日)、广发中证全指                                   金融地产来去型盛开 式                                   指数证券投资基金发 起                                   式连合基金基金司理(自                                   年 6 月 17 日)、广发中证                                   全指家用电器指数型 发                                   起式证券投资基金基 金                                   司理(自 2021 年 6 月 17                                   日至 2022 年 5 月 10 日)、                                   广发中证 1000 指数型发                                   起式证券投资基金 基 金                                   司理(自 2021 年 6 月 17                                   日至 2022 年 11 月 22 日)、                                   广发深证 100 指数证券投                                   资基金（LOF）基金司理                                   (自 2021 年 6 月 17 日至                                   中证 1000 来去型盛开式                                   指数证券投资基金联 接                                   基金基金司理(自 2022 年                                   技龙头来去型盛开式 指                                   数证券投资基金发起 式                                   连合基金基金司理(自                                   年 10 月 31 日)、广发中证                                   A500 指数型证券投资基                                   金基金司理(自 2024 年 11                                   月 5 日至 2024 年 11 月 17                                   日)。   注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同成效日/转型成效日， “离任日历”为公司公告解聘日历。对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任 职日历”和“离任日历”辩认指公司公告聘任日历妥协聘日历。   本回报期内，本基金束缚东说念主严格校服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等                广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 关联法律法则及基金合同、基金招募阐发书等关联基金法律文献的公法，本着诚 实信用、戮力尽职的原则束缚和行使基金钞票，在严格截止风险的基础上，为基 金份额握有东说念主谋求最大利益。本回报期内基金运作正当合规，无损伤基金握有东说念主 利益的行动，基金的投资束缚适当关联法则及基金合同的公法。   公司通过配置科学、制衡的投资决策体系，加强来去分拨设施的里面截止， 并通过实时的行动监控与实时的分析评估，保证自制来去原则的达成。   在投资决策的里面截止方面，公司配置了严格的投资备选库轨制及投资授权 轨制，投资组合的投资标的必须开头于公司备选库，投资组合司理在授权范围内 不错自主决策，跳跃投资权限的操作需要经过严格的审批表率。在来去过程中， 中央来去部按照“时辰优先、价钱优先、比例分拨、空洞均衡”的原则，自制分拨 投资指示。金融工程与风险束缚部风险截止岗通过投资来去系统对投资来去过程 进行实时监控及预警，达成投资风险的事中风险截止；稽核岗通过对投资、议论 及来去等全经由的寂然监察稽核，达成投资风险的过后截止。   本回报期内，上述自制来去轨制总体现实情况精采，不同的投资组合受到了 自制对待，未发生任何不自制的来去事项。   本回报期内，本公司旗下系数投资组合参与的来去所公开竞价来去中，同日 反向来去成交较少的单边来去量跳跃该证券当日成交量的 5%的来去共有 13 次， 均为指数目化投资组合因投资战略需要和其他组合发生的反向来去，关联投资经 理按公法履行了审批表率。   本回报期内，未发现本基金有可能导致不自制来去和利益输送的荒谬来去。 证全指全收益指数微涨 1.17%。从市值规模和作风两个维度来看，在出现了上季 度末市集急速飞腾之后，本季度走势呈现区间震憾，大小市值指数之间季度收益 出现较大分化，可是成长和价值指数之间收益阐述各异相对较小。从规模指数表                 广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 现来看，代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数着落 1.71%，代表小市值股 票群体的国证 2000 全收益指数飞腾 6.32%，大市值指数弱于小市值指数；从风 格指数阐述来看，国证成长全收益指数着落 3.19%，国证价值全收益指数着落 跑输举座市集平均指数。本季度中证全指日均换手率为 2.23%，较上季度市集平 均换手率翻倍，举座市集荒谬活跃。    本基金的标的指数是国证食粮产业指数，以公司业务限度属于食粮产业，包 括农钞票品（种子、化肥、农药、农业机械）、食粮拔擢、农田水利、粮油加工 及家具生意等范畴的上市公司股票动作样本股，反应与食粮产业干系的上市公司 股票在 A 股市集的举座走势。本基金按照根据指数结构复制指数的要领投资，指 数样本聘请完全复制法进行投资运作，尽量缩小追踪舛错。    国证食粮产业指数的成份股中占近 8 成的市值比例的行业为农林牧渔和基 础化工行业，上述 2 大组成行业指数在本季度均跑输市集指数，从而导致国证粮 食产业指数举座跑输市集指数。本季度国证食粮产业指数着落 2.11%。指数样本 股票的日均换手率固然较上一季度上升 1 倍，但仍然赫然低于举座市集换手率， 标明投资者对该指数的关爱度一般。动作与国度食粮安全干系的产业指数，国证 食粮产业指数投契来去脾气较弱，具有始终价值投资的特色。    在基金投资运作方面，本基金严格校服合同条款，负责对待投资者日常申购、 赎回及成份股调理等使命，本基金在回报期内来去和申购赎回正常，运作过程中 未发生风险事件。    本回报期内，本基金的份额净值增长率为-1.60%，同时事迹相比基准收益率 为-2.11%。    本回报期内，本基金于 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日出现了基金 钞票净值低于五千万元的情形。基金束缚东说念主已向中国证监会回报并提倡处治有筹办。                    广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                       §5   投资组合回报                                                         占基金总钞票 序号           形式                   金额(元)                                                          的比例(%)      其中：正常股                         23,157,694.00            98.03           存托左证                                  -                 -      其中：债券                                      -                 -           钞票相沿证券                                -                 -      其中：买断式回购的买入返售                                                 -                 -      金融钞票      注：上表中的权柄投资项含可退替代款估值升值，而 5.2 的统共项不含可退  替代款估值升值。                                                         占基金钞票净值 代码          行业类别                 公允价值（元）                                                          比例（％） A 农、林、牧、渔业                            2,847,539.00           12.09 B 采矿业                                               -             - C 制造业                                19,333,696.00           82.07                     广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报     电力、热力、燃气及水坐褥和供应 D                                                   -                 -     业 E 建筑业                                               -                 - F 批发和零卖业                                  481,743.00             2.04 G 交通输送、仓储和邮政业                                       -                 - H 住宿和餐饮业                                            -                 - I   信息传输、软件和信息时期办工作                                 -                 - J 金融业                                               -                 - K 房地产业                                              -                 - L 租借和商务办工作                                494,716.00             2.10 M 科学议论和时期办工作                                        -                 - N 水利、环境和环球设施束缚业                                     -                 - O 住户办事、修理和其他办工作                                     -                 - P 老师                                                -                 - Q 卫生和社会使命                                           -                 - R 文化、体育和文娱业                                         -                 - S 空洞                                                -                 -     统共                                  23,157,694.00           98.30         本基金本回报期末未握有通过港股通投资的股票。                                                         占基金钞票     序号   股票代码      股票称呼     数目(股)       公允价值(元)         净值比例                                                          (％)                        广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报       本基金本回报期末未握有债券。       本基金本回报期末未握有债券。 投资明细       本基金本回报期末未握有钞票相沿证券。 细       本基金本回报期末未握有贵金属。       本基金本回报期末未握有权证。       （1）本基金本回报期末未握有股指期货。       （2）本基金本回报期内未进行股指期货来去。       （1）本基金本回报期末未握有国债期货。       （2）本基金本回报期内未进行国债期货来去。 回报编制日前一年内未受到公开非难、处罚。 票库的情形。     序号            称呼                         金额(元)                 广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报   本基金本回报期末未握有处于转股期的可调节债券。   本基金本回报期末前十名股票中不存在运动受限情况。                 §6   盛开式基金份额变动                                                单元：份 回报期期初基金份额总和                                 15,447,031.00 回报期期间基金总申购份额                                26,000,000.00 减：回报期期间基金总赎回份额                              21,000,000.00 回报期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） 回报期期末基金份额总和                                 20,447,031.00           §7   基金束缚东说念主行使固有资金投本钱基金情况                      广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报     本回报期内基金束缚东说念主未握有本基金份额。     本回报期内，基金束缚东说念主不存在行使固有资金（认）申购、赎回或买卖本基  金的情况。                 §8   影响投资者决策的其他抨击信息          回报期内握有基金份额变化情况                      回报期末握有基金情况          握有基金份额 投资者          比例达到或者         期初 申购份 赎回  类别  序号                                       握有份额       份额占比          跳跃 20%的时       份额       额     份额             间区间 机构    1                516.0          113.0              37.50%                        家具特殊风险 回报期内，本基金存在单一投资者握有份额比例达到或跳跃20%的情况，由此可能导致 的特殊风险主要包括： 及净值阐述产生较大影响； 赎回央求，可能带来流动性风险； 延期赎回或暂停接纳基金的赎回央求，可能影响投资者赎回业务办理； 东说念主数目未能高傲合同商定，基金还可能濒临调节运作样式、与其他基金归并或者绝交 基金合同等情形； 可能领有较大言语权。 本基金束缚东说念主将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理移交，完善流动性风险管控机 制，切实保护握有东说念主利益。     自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金如触及信息清晰费、银  行间账户抠门费、审计费、握有东说念主大会费等固定用度，由束缚东说念主承担，不再从基  金钞票中列支。                广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报   （一）中国证监会准予广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金注 册召募的文献   （二）《广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金基金合同》   （三）《广发国证食粮产业来去型盛开式指数证券投资基金托管左券》   （四）法律办法书   广东省广州市海珠区琶洲通衢东 1 号保利海外广场南塔 31-33 楼                                        广发基金束缚有限公司                                   二〇二五年一月二十一日